Ra đời vào khoảng thế kỷ 13, chợ giáng sinh bắt đầu ở Áo và những vùng nói tiếng Đức ở châu Âu và theo thời gian lan rộng ra các vùng lân cận, đến nay rộng khắp châu Âu. Chợ được họp khi lịch Advent bắt đầu, tức bốn tuần trước đêm vọng Giáng sinh, cho đến ngày Giáng sinh (24 hoặc 25 tháng 12). Lịch Advent theo tiếng La Tinh nghĩa là "đang đến" diễn tả lòng nôn nóng của những người theo Cơ Đốc giáo, đếm từng ngày chúa Giê Su "đến - ra đời."
 


Thuở ban đầu, chợ được quây ở quảng trường quanh nhà thờ chính tòa của thành phố để thu hút người dân đi lễ nhà thờ. Tiểu thương địa phương được tự do bày hàng trong những gian hàng như những ngôi nhà gỗ nhỏ. Người ta đi chợ để mua quà cho con cái và người thân. Sản phẩm chính của chợ là những sản phẩm trang trí thủ công của thợ địa phương. Bên cạnh đó chợ cũng là nơi để các nghệ sĩ đường phố trình diễn những giai điệu Giáng sinh rộn rã.
 


Ngày nay chợ Giáng sinh được họp khắp Châu Âu từ cuối tháng 11 đến ngày Giáng sinh. Một thành phố có khi có vài ba chợ tùy theo số lượng quảng trường của thành phố. Song, chợ chính thức luôn là khu chợ quanh nhà thờ chính tòa của thành phố đó.